中基协向私募基金管理人发布量化私募基金运行月度报表

11月3日，资本邦了解到，本月首日，中国证券投资基金业协会(下称“中基协”)向私募基金管理人发布《关于上线“量化私募基金运行报表”的通知》(下称“通知”)。

《通知》的主要内容是：首批报送任务时间节点为2021年11月15日前(含)，相关管理人需及时完成。此后，于每月结束之日起5个工作日内(含)完成报送任务。根据《关于加强私募基金信息报送自律管理与优化行业服务的通知》，不报送或逾期报送达到两次及以上的管理人，将被列入信息报送异常机构，协会将在官网予以公示，并视情况进一步采取自律措施。

据悉，量化私募管理人监测报表分为两张。一是管理人基本信息表。填报内容包括管理人名称、管理人编码、管理基金数量、管理基金规模、是否存在境外关联方或子公司、境外关联方和子公司名称、境外关联方和子公司管理基金总资产、境外关联方和子公司管理基金净资产、境外关联方和子公司投资境内股票交易服务商名称、管理人需要说明的其他问题。

二是量化基金统计表(含顾问管理类产品)。报表内容包括基金基本信息、策略、净值表现、投资情况和申赎情况等。其中，基本信息类内容包括基金名称、基金编码、中登公司一码通账户、期货保证金监控中心账户、基金规模和基金总资产等信息;策略类内容包括量化主策略、量化辅策略、当期量化主策略是否发生调整等;净值表现类内容则包括基金单位净值、基金单位累计净值、当期净值最大回撤等;投资情况包括股票投资金额、日均持有股票数量、日均股票成交金额(单边)、日均股票换手率(单边)、期货及衍生品交易保证金、场外衍生品合约价值、融资余额、融券余额等;申赎情况则包括账户最高申报速率、当期申购总金额、当期赎回总金额、当期发生巨额赎回次数、巨额赎回情况等说明。

值得注意的是，此前量化私募的相关情况是按照季度报送，此次《通知》要求相当于将报送频率提高至月度。报送的指标相比于以往的季度、半年度的报送情况，更为详细。

市场私募人士认为，从报送内容来看，主要关乎规模、总资产、单位净值、累计净值、最大回撤、换手率等，都是一些常规内容，因此也无需过度解读。运行报表的上线主要是对市场上量化私募的一次整体摸排，对于后续的有效监管、量化投资的健康发展具有积极作用，也能够进一步避免量化投资的神化和妖魔化。(爽爽)

关键词： 量化私募基金 私募基金 运行月度报表